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4 juin 2017 7 04 /06 /juin /2017 14:38

La solution qui vient à l'esprit consiste :

-soit à observer les performances passées court moyen long terme pour armer une stratégie.

-soit à suivre les conseils d'organismes qui travaillent sur les données économiques mais qui rencontrent des difficultés naturelles de prévoir l'avenir.

Tout le monde se trompe le plus souvent car les marchés restent imprévisibles!

Et pourtant il faut bien choisir.

piste 1 : investir sur une petite dizaine de fonds qui ont les meilleurs indicateurs (ratio de Sharpe et scores de LIPPER (préservation du capital - performance régulière - performance absolue)

 piste 2 : retenir l'allocation conseillée par des organismes tels que Moningstar, Quantalys.-(service gratuit chez certains assureurs)

variante : souscrire à la gestion pilotée payante

 

piste 3  : souscrire à un robot advisor tel que YOMONI, Marie quantier , wesave... service payant

 

Vous comprendrez qu'ici, je recherche une solution maitrisable "soi-même"

 

je n'ai pas encore trouvé la formule magique !

 

Qu'en pensez vous ?

 

complément 6/6/2017:

L'allocation au sein de chacune des poches d'investissement de son patrimoine financier est un sujet délicat.

Dans le droit fil d'une solution maitrisable "soi-même" voici mon analyse du moment :

Les marchés étant dans les plus hauts depuis 2008, une correction significative viendra un jour ou l'autre.

Une solution consiste à procéder des arbitrages des fonds volatiles vers les fonds les plus robustes aux secousses du marché.

Sur la base des ratios de Sharpe et des scores de Lipper j'ai établi une short liste de fonds qui présentent les meilleurs ratios.

je suis en voie de finaliser deux listes :

-une liste d'UC "robustes" pour les assurances vie vers laquelle on pourra arbitrer quasi immédiatement

-une liste d'ETF pour le PEA moins liée aux ratios(Sharpe - Lipper)  constituant une cible qui sera atteinte par arbitrages successifs suivant une règle simple (sur consolidation).

 

 

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13 février 2017 1 13 /02 /février /2017 18:49

 

 

LYXOR ETF SX6 RESR - FR0010345389 BRE ....c'est le FCP qui délivre la meilleure performance sur 1 semaine parmi tous les fonds des contrats LINXEA.

 

rappel de l'objectif : L'objectif de gestion du FCP est de répliquer l'indice STOXX® Europe 600 Basic Resources Net Total Return (l'« Indicateur de Référence »), libellé en Euros (EUR), quelle que soit son évolution, tout en minimisant au maximum l'écart de suivi («tracking error») entre les performances du FCP et celles de son Indicateur de Référence. Le niveau anticipé de l'écart de suivi ex-post dans des conditions de marché normales est de 0.15%.

 

Un graphique à faire pâlir les meilleurs gestionnaires de fonds.

 

Depuis début février 2016, hausse ininterrompue dans un canal haussier.

 

A partir de la mi septembre 2016, la puissance de la hausse s'est renforcée dans un canal de plus forte pente.

 

Cet ETF est en bonne place dans le portefeuille TOP10 "rotations sectorielles et géographiques" et ce depuis sa création en novembre 2016.

 

13/02/2017 - Champion UC/ETF toutes catégories des contrats LINXEA en performance hebdomadaire

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23 janvier 2017 1 23 /01 /janvier /2017 13:14

Dans le prolongement du commentaire de Steph vous trouverez dans le tableau joint la situation de H2O.

Regardez le ratio de Sharpe qui est inférieur à 1 et le score de LIPPER. De même la position de la valeur liquidative par rapport aux moyennes mobiles.

La volatilité porte sont lot d'émotions !

Je suis d'accord avec la réserve de STEPH, concernant la détention en AV de ces fonds H2O très volatiles compte tenu des délais d'arbitrages.

23/01/2017 - top10 rotations sectorielles et geographiques

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27 novembre 2016 7 27 /11 /novembre /2016 20:35

 

Observons l'évolution de l'UC Allianz Foncier dont j'ai identifié l'inversion de tendance majeure le 5 octobre 2017 à 67€ (MM150 enfoncée - cf mes post hebdo)

 

Actuellement le cours est à 62€ soit - 7,5% par rapport au seuil d'inversion de tendance repéré ci-dessus.

 

Par rapport aux plus hauts de 2016 (71,62) la baisse est de 13,4% !.

 

analyse post mortem :  Un plus haut étant franchi le 19 juillet avec une impulsion haussière il s'agissait alors de surveiller tout retournement pour sécuriser partiellement les gains. (enfoncements successifs des M50 et 70 ou passage en territoire négatif du MACD 9-19-6).

 

Je rappelle que le MACD est un indicateur de croisement de moyennes mobiles.

 

Le seuil de vente "sécurisation"  de 68,5€ le 12 septembre est repéré sur les courbes.

 

Par rapport à ce niveau de sécurisation de 68,5€ le niveau actuel s'établit à -10%

 

Le solde de la position (cf MM150) aurait du être réalisé le 5/10/2016 à 67€

 

En conclusion  il eut été pertinent de :

-sécuriser 50% de la position le 12/9/2016 à 68,5€

-solder la position le 5/10/2016 à 67€

 

.....Et aujourd'hui, que faire ?

 

L'analyse graphique fait apparaitre un point remarquable de croisement d'un support oblique et d'un support horizontal.

Le retournement haussier est en formation.

-Les plus hardis peuvent tenter un achat progressif à ce niveau de 62€ avec une vente stop si le cours enfonce le dernier plus bas à 60,75€

-Les plus prudents attendront le ralliement à la MM150 soit 66€ actuellement (attention  la MM150 va continuer à descendre encore par effet d'inertie et donc le point d'entrée doit être actualisé).

Nota : Ce point d'entrée identifié ce jour correspond en gros à celui du solde de la position.

 

27/11/2016 - Zoom sur les foncières - Allianz Foncier en exemple- FR0000945503

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10 octobre 2016 1 10 /10 /octobre /2016 06:42

Dans mon dernier post hebdo, je relevais la baisse des UC immobilières.

La perspective de remontée des taux d'intérêts sonne t-elle le glas de la hausse de ces UC ?

Le constat actuel est sans appel au vu du graphe des cours. (cf pj)

Les cours sont actuellement sur un support oblique.

L'évolution de ces prochains jours nous donnera des indications précieuses.

Rebond ou poursuite de la baisse ?

 

 

A surveiller pour renforcer ou sécuriser ses gains s'il y en a !

10/10/2016 - Déprime sur les UC immobilières

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14 août 2016 7 14 /08 /août /2016 20:21

Pour répondre au commentaire de TORRA, assidu du blog, voici l'éclairage sur l'or au travers de l'UC présente sur tous les contrats linxea.

Tendance haussière pure depuis le début 2015.

On peut rentrer à l'achat sur croisement, à la hausse du MACD avec son signal, qui serait imminent !

14/08/2016 - zoom BGF World Gold A2

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7 août 2016 7 07 /08 /août /2016 14:07

Avec la reprise des émergents certains fonds sortent des profondeurs.

C'est le cas de Baring Asean Frontier.

Reste à trouver le bon point d'entrée......

 

Quels est votre avis ?

7/08/2016 - Baring Asean frontier reprend des couleurs
7/08/2016 - Baring Asean frontier reprend des couleurs

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15 mai 2016 7 15 /05 /mai /2016 07:44
15/05/2016 - zoom sur le tracker WLD
15/05/2016 - zoom sur le tracker WLD

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7 mai 2016 6 07 /05 /mai /2016 08:29
7/05/2016 - zoom sur le WLD

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10 mars 2016 4 10 /03 /mars /2016 11:32

Comme évoqué précédemment les pays emergents reprennent des couleurs.

Le cours du Tracker PLEM est juste en dessous de la MM150 aprés avoir fait une incursion au-dessus les 6-7 mars.

Les indicateurs sont en situation favorable.

 

>>>acheter sur repli

 

10/03/2016 Tracker pays emergents éligible PEA (PLEM)

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Depuis plus de 15 ans, je m'intéresse au suivi des marchés financiers en m'appuyant sur l'analyse graphique. De formation scientifique, vous comprendrez que le concept de moyenne mobile ou autres MACD puisse avoir pour moi un sens technique.

La tendance se constate dans toutes les unités de temps. Les supports et résistances sont des repères généralement efficaces.

Même s'il y a débat quant à l'application de l'analyse graphique aux OPCVM, une tendance est une tendance. elle résulte de nombreux facteurs ....mais seul le résultat nous importe.

 

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