Voici une représentation de l'ETF en Unité de Temps hebdomadaire.
Pourquoi ?
L'étude de diverses règles de gestion me conduit au constat suivant (déjà évoqué dans des posts précédents) :
- lors des congestions de marchés les moyennes mobiles courtes et moyennes (avec une UT journalière) se superposent et de nombreux faux signaux de vente et de d'achat (renforcement) apparaissent. Dans ces cas la gestion se révèle improductive.
- l' UT hebdomadaire lisse les congestions et en adoptant une Moyenne Mobile "moyenne" on obtient de meilleurs résultats à long terme qu'avec l'UTjour.
Cela dit je pense que l'on peut combiner les deux approches UThebdo(premier achat/vente) et UTjour(renforcement).
En observant le graphe en UThebdo ci-dessous on constate que l'ETF n'est pas à l'achat actuellement (cours sous la MM70 équivalente en gros à MM330 en UTjour)
>>on va donc surveiller l'évolution et tout passage au dessus de la VL au-dessus de la MM70 sera un signal d'achat.
Ensuite on pourra procéder à des renforcements en adoptant la régle de gestion en UTjour (c'est celle du robot actuellement)
La MM70 en UThebdo jouera le même rôle de niveau de vente que la MM150 en UTjour
conclusion : compte-tenu de la profondeur de la correction actuelle je vous suggére de surveiller les futurs renforcement générés par le robot en les corroborant avec les températures.