6/02/2019 - la problématique de l'allocation de nos contrats

j'ai participé récemment à une conférence organisée par QUANTALYS et INVESTISSEUR PRIVE.

L'expertise de QUANTALYS me parait remarquable et à défaut de disposer d'autres informations de MORNINGSTAR , Rothschild, CARMIGNAC, YOMONI, MARIE QUANTIER....etc

Le lien technique fort entre QUANTALYS et IP est intéressant compte tenu de l'évolution grandissante de la digitalisation

je ne sais pas s'il existe un questionnaire global "patrimoine"

Le questionnaire "contrats" de départ est très important et il faut bien caler les objectifs propres. 

Ainsi, chaque contrat est un projet avec ses propres objectifs cohérent avec les objectifs de gestion globale de son patrimoine. Ainsi, on peut être prudent en global patrimoine et dynamique pour un contrat particulier. 

L'idée est de trouver les moyens de maîtriser à la fois l'allocation globale et l'allocation de chacun des contrats séparément. 

a suivre

modifié le 10 fevrier 2019. 

Faisons l'hypothèse que vos souhaits et le questionnaire correspondant à l'ouverture du contrat en projet sont cohérents. 

Vous constituez une allocation dynamique à partir des fonds star présentés sur le site LINXEA.(cf les outils du portail INVESTISSEUR PRIVE) . En complément vous constituez une allocation prudente également à partir des fonds star LINXEA.

Sur 3 ans, en lecture sur les graphes, la performance historique des portefeuilles est :

dynamique : +32% soit un peu plus de +10% par an

prudent : +10% soit un peu plus de 3% par an

Compte tenu des outils disponibles il n'est pas aisé de figurer des moyennes mobiles et MACD sur le graphe de performance des allocations.

En substitution, les supports et résistances tracés sur le graphique "allocation dynamique" pourraient être considérés comme des outils pour décider des arbitrages du contrat dans sa totalité.

synthése : ainsi dans une phase haussière comme actuellement le projet serait investi dans une allocation dynamique. En cas de cassure du support oblique un arbitrage serait opéré vers l'allocation prudente. En variante on peut tout arbitrer vers le fonds en euro si on est particulièrement réactif notamment pour rentrer a nouveau sans retard au retournement de tendance haussière. 

Cette approche présente l'avantage de ne suivre que l'évolution de la performance du contrat au lieu de suivre les UC du contrat individuellement.