1/09/2015 - backtest du robot

La planète financière regorge de méthodes et d'outils de gestion des actions ou des unités de compte en assurance vie accessibles au travers d'abonnements payants.

Dans tous les cas, il s'agit de boites noires auxquelles il n'est pas possible d'accéder pour comprendre les principes et la logique de traitement retenue.

Le scepticisme s'instaure alors, et ce n'est qu'en observant les performances passées présentées avec force marketing que l'on plie au charme de ces propositions lucratives pour leurs promoteurs.

A un moment où l'on parle de plus en plus de FINTECH il m' a paru intéressant d'aller plus loin que les propositions actuelles en mettant à plat le robot tradinglicoudedou que j'ai construit avec mon ami Frederic R.

L'outil est perfectible; certes...!

Et c'est pour cela que je le publie ici (voir le lien ci-après) de façon transparente pour susciter les critiques, les idées d'amélioration et même les contributions de toutes natures pour avancer.

L'objectif serait d'en faire un outil WEB ergonomique accessible par le plus grand nombre.

Cela implique nécessairement un support informatique important et ce n'est qu'une institution financière qui peut nous aider.

A toutes fins utiles je vous communique le contact

contact : tradinglicoudedou@hotmail.com

lien dropbox : télécharger le fichier/téléchargement direct

>>> vos avis me sont précieux

https://www.dropbox.com/s/iktorldg70qo00j/Gestion%20de%20l%E2%80%99ETF%20Lyxor%20MSCI%20WORLD%20Update.pdf

Comments

[Eric]

Bonjour,
votre méthode d''investissement nécessite t elle un suivi des MM journalier ou est ce que vous ne les suivez qu'en fin de semaine ou fin de mois ? Dans les assurances vies, les ordres d'achat vente peuvent être éxécutés tardivement, arrivez vous a passer vos ordres a un cours assez proche des MM ?
Cordialement

[arrot]

pour PtiPat
d'accord sur les délais ....c'est trop long comme tu l'expliques..4j !
avec les valeurs que tu cites on peut gagner 1j et avec linxea évolution 1j pour l'arbitrage. on passe ainsi à 2jours.
je n'en ai pas tenu compte dans ma liste.
cordialement

[PtiPat]

Bonjour Arrot,

Joli travail !
La méthode d’arbitrage défini par des signaux me parait être intéressante. Elle pourrait m’être très utile, car j’ai souvent du mal à comprendre et encore plus à anticiper les tendances boursières.
Ta démonstration permet de voir la pertinence des signaux retenus.

Par contre le m’interroge sur le facteur temps qui me parait non négligeable.

Effectivement, en AV le délai d’arbitrage peut être 1 à 2 jours selon l’heure et le courtier. Mais il faut également prendre en compte le jour de la VL. Comment travailler avec un VL qui a toujours 2 jours de retard ?
2 jours de retard sur la VL + 2 jours d’arbitrage … ça doit donner un résultat moins intéressant.

Pour réduire ce temps de latence, ne faudrait il pas travailler avec des VL dont la valorisation est connue rapidement ?

Par exemple :
DWS AKTIEN STRATEGIE DEUTSCHLAND
JPMORGAN FUNDS - EUROPE DYNAMIC SMALL CAP A (ACC) (PERF) – EUR
MAGELLAN C
CANDRIAM EQS L BIOTECHNOLOGY C (C)
BARING ASEAN FRONTIERS FUND

Peut être en as tu tenu compte lors de la réalisation de ta liste ? Je n’ai pas fais attention.

Cordialement
PtiPat

[arrot]

bonjour Eric,
je fais tourner le robot tous les jours en fin de journée.
j'obtiens les indicateurs de température et les signaux "robots" que je publie
Ces indications me donnent un état de la situation au jour le jour.

Pour l'instant je n'applique pas systématiquement les signaux du robot notamment les sécurisations. S'agissant de ces sécurisations, je les avais conçues quand les marchés étaient au plus haut. A présent, je ne considère vraiment que "vente" et "renforcement"
L'analyse de fin de semaine, qui présente plus de recul que l'exercice journalier est celle sur laquelle je me refère pour les décisions.
Aprés retour d'expérience sur la période récente, je dois dire que que je ne croyais pas à une baisse aussi prononcée et je n'ai pas procédé à des arbitrages.
je conserve cette posture

ai je raison ou tort. ...wait and see !

les délais d'arbitrage en assurance vie sont un vrai problème.
C'est pour cela que je privilégie le contrat linxea évolution qui prend en compte la VL à J+1 avec heure limite de passage de l'ordre à 23h le jour J.
cordialement

[jva]

Etude super intéressante! Je te remercie.
Je retiens que, si la perf totale est proche entre buy and hold et ton robot, en revanche la perte maxi est beaucoup plus faible pour le robot
Quelques remarques :
- si on avait pris une date de départ différente (par exemple en 2009), les résultats auraient été bien différents
- le MSCI world est composé à plus de 50% je crois par les indices américains. Comme les US ont mieux marché que le cac40/Europe sur cette période, les investisseurs européens ont été défavorisés. C'est le cas de Lazard qui est plus orienté Europe.

[Dixie]

Bonjour André,
Tous mes voeux t'accompagnent...
Cordialement
Dixie